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    60G44 - Martingales with continuous parameter
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Stochastic differential equations : an introduction with applications

Bernt Øksendal.

6th ed.

Berlin : Springer, ©2003.

Ubicación:

  • 60
    Ok41

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Brownian motion and stochastic calculus

Ioannis Karatzas, Steven E. Shreve.

2nd ed.

New York : Springer, ©1998.

Ubicación:

  • 60
    K185-2

Diffusions, Markov processes, and martingales

L. C. G. Rogers and David Williams.

2nd ed.

Chichester, West Sussex, England : Wiley, ©1994-

Ubicación:

  • Vol. 1:
    60
    R724-2
    v.1

Continuous martingales and Brownian motion

Daniel Revuz, Marc Yor.

Berlin ; New York : Springer-Verlag, ©1991.

Ubicación:

  • 60
    R454

Introduction to stochastic integration

K. L. Chung, R. J. Williams.

2nd ed.

Boston : Birkhäuser, ©1990.

Ubicación:

  • 60
    C559i-2

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Stochastic integration and differential equations : a new approach

Philip Protter.

Berlin : Springer-Verlag, ©1990.

Ubicación:

  • 60
    P967

Markov processes : characterization and convergence

Stewart N. Ethier and Thomas G. Kurtz.

New York : Wiley, ©1986.

Ubicación:

  • 60
    Et84

Martingales and stochastic integrals

P. E. Kopp.

Cambridge : Cambridge University Press, 1984.

Ubicación:

  • 60
    K83

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